اندیکاتور میانگین متحرک MACD

اندیکاتور میانگین متحرک MACD

«اندیکاتور مکدی» (Moving Average Convergence Divergence | MACD) یا «میانگین متحرک همگرایی-واگرایی» که توسط «جرالد اپل» (Gerald Appel) در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی بوجود آمد، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) در دسترس، به شمار می‌رود. اندیکاتور MACD، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین، اندیکاتور MACD، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

عملکرد اندیکاتور MACD

همان‌طور که گفته اندیکاتور میانگین متحرک MACD شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک اندیکاتور میانگین متحرک MACD نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور میانگین متحرک MACD آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

عملکرد بات تریدر در MACD

با انتخاب گزینه MACD ، هنگامی که درخواست خرید یا فروش ثبت می شود . زمانی که خط آبی (MACD) خط قرمز (سیگنال) رو به پایین قطع می کند هشدار فروش داده می شود و زمانی که خط آبی (MACD) خط قرمز (سیگنال) رو به سمت بالا قطع بکند هشدار خرید صادر می کند.

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور میانگین متحرک MACD اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور MACD( همگرایی،واگرایی میانگین متحرک) :

یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین نشانگرهای موجود است.رایج ترین فرمول برای MACD استاندارد ،تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره 26 از میانگین متحرک نمایی دوره 12 است.
استفاده از میانگین متحرک کوتاه تر،نشانگری سریع تر و حساس تر ایجاد می کند،در حالی که استفاده از میانگین های متحرک بلند مدت تر،نشانه کند تری اندیکاتور میانگین متحرک MACD به وجود می آورد.
MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک که قدرت گرایش ( روند) موجود را نشان می دهد،اندازه گیری می کند.
بنابراین اندیکاتوری است که وضعیت قدرت یک روند (گرایش)را به تصویر می کشد و به کمک آن می توانیم تغییرات در روند (گرایش) را بررسی کنیم.

تمرین عملی
قبل از ادامه مباحث MACD را بر روی نمودارتان بیاندازید.وحرکت های قیمت را بیشتر بررسی نمایید.

تمرین عملی
بروی نمودارتان خطوط حمایت و مقاومت رارسم کنید.
سپس از یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 50 و میانگین اندیکاتور میانگین متحرک MACD متحرک نمایی با دوره زمانی 21 را روی
نمو دارتان بیاندازید.
اکنون می توانید MACD را بر روی نمودارتان قرار دهید.
شما نکات زیر را با دقت بیشتری بررسی کنید:
1-روند های قیمت را مشخص نمایید.
2-به محل تقاطع و برخورد میانگین های متحرک بیشتر توجه فرمایید .
3-نقاط تغییر روند کدام نقاط می باشد .
4-نقاطی که روند در آنها تغییر می کند را دقیقا مشخص کنید و ارتباط آن نقاط را با نقاط برخورد میانگین های متحرک و همچنین اندیکاتور MACD مشخص نمایید.

تمرینات عملی به صورت هدفمند می باشد و حتما این تمرینات را با دقت و حوصله انجام دهید، از درون همین تمرینات شما می توانید به یک استراتژی موفق در فارکس دست پیدا کنید بنابراین تمرینات را جدی بگیرید.

یکی ازمفاهیم بسیار مهم و اساسی در فارکس مفهوم همگرایی (Convergence) و واگرایی) Divergence) می باشد. با تسلط به این مفاهیم شما می توانید چند قدم از بازار جلوتر حرکت کنید و این یعنی موفقیت.

همگرایی و واگرایی زمانی رخ می دهد که گرایش قیمت و روند بازار با گرایش یک اندیکاتور (نشانگر) همخوانی و مطابقت نداشته باشد.

بر روی نمودارهای قیمت که یک روند مشخص بالا رونده و مثبت داشته باشند شما چند نقطه ماکزیمم را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.

خطی که اندیکاتور میانگین متحرک MACD درماکزیمم های قیمت ها کشیده شده و خطی که روی نقاط ماکزیمم MACD کشیده شده چه نسبتی با هم دارند.

اکنون تمرین فوق را در یک روند پایین رو و منفی انجام می دهیم.همانند حالت قبل شما چند نقطه ماکزیمم در قیمت را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.

واگرایی یا واگرایی منفی (Negative Divergence) : به مجموعه ماکزیمم های بالا رو در نمودار قیمت و ماکزیمم های پایین رو برروی MACD واگرایی منفی می گوییم.

همگرایی یا واگرایی مثبت (Positive Divergence) :به مجموعه ماکزیمم های پایین رو در نمودار قیمت و مینیمم های بالارو بر روی MACD واگرایی مثبت می گوییم.