استراتژی های معاملات الگوریتمی

استراتژی های معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی، که به “algo trading” و “معاملات جعبه سیاه” نیز مشهور است، سیستم معاملاتی است که از مدل ها و فرمول های پیچیده و پیشرفته استراتژی های معاملات الگوریتمی ریاضیات، به منظور تصمیم گیری سریع و انجام سریع معامله در بازارهای مالی استفاده می کند. معاملات الگوریتمی شامل به کارگیری برنامه های کامپیوتری سریع و الگوریتم های پیچیده به منظور ساخت و شناسایی استراتژی های معاملاتی با هدف کسب بازده بهینه می باشد.

بعضی از استراتژی های سرمایه گذاری و معاملاتی مانند آربیتراژ، اسپردینگ بین بازاری، بازارگردانی و نوسان گیری، می توانند از طریق معاملات الگوریتمی بهبود یابند.

پلتفرم های الکترونیکی می توانند به طور کامل، استراتژی های سرمایه گذاری و معاملاتی را اجرا کنند. به همین ترتیب، الگوریتم ها قادرند دستورات معاملاتی را تحت شرایط خاص قیمت، حجم معاملات و زمان اجرا کنند.

به استراتژی های معاملات الگوریتمی دلیل اینکه مقدار سهام زیادی، روزانه توسط سرمایه گذاران حقوقی خریداری می شود، آنها بیشترین استفاده را از معاملات الگوریتمی دارند. الگوریتم های پیچیده، به این سرمایه گذاران اجازه می دهند که بدون اینکه تغییر چشم گیری در قیمت سهم و به تبع آن افزایش هزینه های خرید ایجاد شود، سهامشان را با بهترین قیمت ممکن خریداری کنند.

معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

قابلیت‌های تکنولوژیکی نظیر توان پردازشی و امکان خودکارسازی فرآیندها، انجام هرگونه فعالیت مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری را به صورت کاراتر و خودکار ممکن ساخته است. معاملات الگوریتمی، روند رو به رشدی در استراتژی های معاملات الگوریتمی استراتژی های معاملات الگوریتمی ارائه خدمات فناورانه مالی و سرمایه‌گذاری است که به صورت انجام فرآیند سرمایه‌گذاری و معاملات بورسی به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی تعریف می‌شود. تنظیم و مشخص نمودن حد ضرر و سود برای یک الگوریتم ساده (مثلاً داشتن حداقل 25 درصد سود برای انجام یک معامله در بورس) که به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی اجرا می‌شود، مثال ساده‌ای از معاملات الگوریتمی است. چنین الگوریتمی می‌تواند حداقل سه پارامتر قیمت، زمان و حجم معاملات را بر مبنای یک مدل ریاضی کنترل و بر اساس آن تصمیم بگیرد معامله یا معاملاتی را انجام دهد یا خیر.

به‌طورکلی، هدف از به‌کارگیری این فناوری و درواقع مزیت و ارزش پیشنهادی به مشتریان چنین سامانه‌ای، دستیابی به دقت، سرعت و بازدهی بالاتر در فرآیند سرمایه‌گذاری و معاملات بورسی است. علاوه بر این‌ها، مزایای دیگری که می‌توان برای معاملات الگوریتمی در نظر گرفت به ترتیب زیر است:

• انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن
• امکان انجام معاملات به صورت بلادرنگ و دقیق
• امکان انجام معاملات با کمترین تأثیرپذیری از تغییرات شدید قیمت‌ها (به دلیل آنی بودن)
• کاهش هزینه تراکنش‌ها (به دلیل انجام ماشینی تراکنش و حذف یا کاهش دخالت انسانی)
• امکان بررسی هم‌زمان پارامترها و عوامل متعدد اثرگذار بر بازار
• کاهش ریسک خطاهای انسانی و حذف تصمیمات احساسی و متأثر از عوامل روانی
• امکان آزمودن الگوریتم‌ها با داده‌های گذشته و انتخاب استراتژی مناسب بر مبنای آن

پیشینه معاملات الگوریتمی که با عناوین دیگری نظیر معاملات خودکار و معاملات بِلَک باکس نیز شناخته می‌شوند را می‌توان حدود نیم‌قرن پیش و دهه هفتاد میلادی با معرفی سیستمهای معاملات کامپیوتری در ایالات‌متحده دانست که در بازار بورس نیویورک، درخواست‌های فروش را با دخالت انسانی کمتر در اختیار خریداران قرار می‌داد. این روند طی دهه‌های اخیر تا الکترونیکی شدن کامل بورس ادامه یافت تا جایی که در سال 2010، حدود 60 درصد و در سال اخیر نیز تا حدود 90 درصد خریدوفروش‌های بورس ایالات‌متحده به صورت خودکار و بر مبنای معاملات الگوریتمی انجام شده است.

آغاز این نوع معاملات در کشور از سال 94 با حدود تنها 5 صدم درصد بوده است که این میزان در سال 97 به حدود 1.2 درصد از کل معاملات بورس رسیده است. در مقایسه با میزان رشد حجم معاملات آنلاین بورس در فاصله زمانی 96 تا 97 که حدود 38 درصد بوده است، معاملات الگوریتمی رشد دو برابری داشته است.

برای نمونه، یکی از شرکت‌های داخلی که به تازگی در این بازار ورود کرده است، پلتفرمی برای طراحی استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه ایجاد کرده است. این پلتفرم به معامله‌گران بازار سرمایه کمک می‌کند تا روش، راه‌حل و استراتژی خود را به صورت کاملاً بصری و بدون نیاز به کدنویسی و فقط با چیدن و اتصال تعدادی بلاک طراحی کنند. این پلتفرم، آزمودن و متعاقب آن بهینه‌سازی استراتژی طراحی‌شده را با داده‌های گذشته ممکن ساخته است. پس از طراحی، آزمون و بهینه‌سازی استراتژی روی داده‌های تست از سوی کاربر، کافی است با اتصال به کارگزاری به‌صورت خودکار بر مبنای استراتژی طراحی‌شده در بازار واقعی معامله کند. طی چند سال اخیر، با ورود شرکت‌های نوپای بیشتر در زمینه ارائه خدمات معاملات الگوریتمی و برگزاری برخی دوره‌های رقابتی این نوع معاملات در بازار سرمایه زیر نظر نهاد رگولاتوری، استراتژی های معاملات الگوریتمی پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی حجم معاملات انجام شده بر مبنای معاملات الگوریتمی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و بازار آن در کشور رونق بیشتری یابد. نهاد رگولاتوری نیز رویکرد ورود و مداخله مستقیم در بازار را در پیش گرفته است تا بتواند با مقررات گذاری این حوزه بر فعالیت فعالان بازار کنترل و نظارت داشته باشد.

سامانه رصد بازار بورس با هوش مصنوعی

یکی از بهترین روش های شناسایی سهام مستعد رشد استفاده از فیلتر نویسی است ولی بدلیل پیچیدگی تدوین استراتژی، دشواری نگارش فیلتر و محدودیت های سایت TSETMC، استفاده از این روش برای عموم بازار محدود شده است. در لایو TSE با استفاده از هوش مصنوعی، کاربردی ترین فیلترها و استراتژی ها با دقت بالا تدوین شده است که به صورت لحظه ای کاربر را از خروجی آن ها آگاه می کند. در نتیجه با استفاده از این بخش، به آسانی شما یک فیلتر نویس حرفه ای هستید که تحرکات مفید بازار از چشم شما دور نمی ماند!

ویژگی های کلیدی:

• سرعت و دقت عالی در عین سادگی!
• به روز بودن استراتژی ها و فیلترها متناسب با شرایط بازار
• پول درشت خرید و فروش، کد به کد، حجم مشکوک
  جمع شدن صف فروش و عرضه صف خرید
• آنالیز پیش گشایش، حین و اتمام بازار
• نماد های مناسب برای بررسی جهت سرخطی

رصد لحظه ای بازار

هدف:

یکی از مهم ترین پارامترها برای یک نوسانگیری موفق و سود ده، تشخیص صحیح روند کوتاه مدت بازار است. در قسمت رصد لحظه ای ، دقیق ترین و کاربردی ترین ابزارهای تشخیص روند و پیش بینی آینده بازار فراهم شده است که شامل رصد لحظه ای شرایط بازار و رصد وضعیت ورود خروج پول به بازار و صندوق ها است. همچنین بدلیل سرعت بالای آنالیز اطلاعات در لایو تی اس ای، شما می توانید سریعتر از تمامی فعالان بازار، تغییر روند را تشخیص داده و در مناسبترین زمان وارد معامله شوید.